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国際金融規制における市場商品に関するポートフォリオ管理の高度化

~「自己資本比率規制に関する告示の一部改正(案)」などへの対応を見据えて~
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開催日時 2019-01-18(金) 9:30~12:30
講師 ロボット投信株式会社
浅井 太郎 氏
矢島 桐人 氏
飯野会計事務所
飯野 直也 氏

【浅井 太郎 氏】
ロボット投信株式会社 チーフ・ビジネス・ディベロップメント・オフィサー
2000年日本興業銀行に入行し、事業法人・金融法人営業及び市場関連業務に従事 監査法人トーマツを経て、09年から金融庁健全性基準室にて、内部モデル承認審査及びバーゼル3等の実施を担当 トーマツ復職後、バーゼル規制の第一人者として、内部管理体制高度化等に関するアドバイザリー業務に従事 17年5月参画 東京大学教養学部卒 公認会計士試験全科目合格

【矢島 桐人 氏】
ロボット投信株式会社 チーフ・クオンツ・アナリスト
2008年クレディ・スイス証券へ入社し、機関投資家営業に従事 その後、BNPパリバ カーディフ損害保険にてマーケティングに従事し、デジタル・マーケティング室の立ち上げ、データ分析による法人営業支援立ち上げを主導 保険数理コンサルのミリマンにて保険会社のM&A時の企業価値算定アドバイザリー、戦略コンサルティング・ファームのZSアソシエイツにて戦略コンサルティング業務に従事した後、17年5月当社参画 東京大学理学部数学科卒

【飯野 直也 氏】
公認会計士 2005年に監査法人トーマツ入所後、大手銀行・証券会社の金融機関の会計監査に従事 11年にコンサルティング部門に異動し、金融機関のIFRS対応、リスク管理高度化に対するアドバイス、バーゼルⅢ対応支援などを幅広く担当 特にバーゼル規制の見直しに関するサービスを中心に信用リスクの標準的手法の見直しに関する影響分析、LCR算出システムの開発に関する業務要件定義支援、FRTB対応に関するシステム開発に関する業務要件定義支援、SA-CCR算出システムの開発に関する業務要件定義支援など、信用リスク・市場リスク・流動性リスクに関する規制対応業務に従事 18年6月に監査法人トーマツをシニアマネージャーで退職 その後独立し飯野会計事務所を設立、現在はベンチャー企業のサポート業務に加え、継続して金融機関へのアドバイザリー業務に携わっている

参加費 web申込み34,500円(FAX・PDF申込み35,500円 消費税・参考資料含む)
開催地 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)[ 地図 ]
概要 銀行等金融機関ではこの低金利環境下において今までは投資対象としていなかった市場商品への投資が拡大しており、その管理手法・管理態勢のさらなる高度化が求められている状況です。さらに銀行等に対する健全性の規制であるバーゼル規制の見直しは、債券、ファンドや証券化商品、デリバティブ取引等の市場商品に対しても継続して行われており、見直し後の規制に対応しながら投資を行う必要があります。
このような状況の中で、市場商品に関するポートフォリオ管理の高度化に関するセミナーを開催させて頂くことにしました。本セミナーでは、市場商品に関するポートフォリオ管理の最新動向を解説するとともに、今後適用が予定されている銀行規制のポイントとその実務的対応について解説を行います。銀行等金融機関の市場部門およびリスク管理部門の担当者の実務を踏まえた内容とする予定です。
セミナー詳細 1.金融機関における市場商品への投資動向とその管理
(1)金融機関における最近の投資動向
(2)市場商品のリスク特性
(3)市場商品に関する伝統的なポートフォリオ管理

2.市場商品に関連する銀行規制の状況と今後に向けて
(1)市場商品(債券、ファンド、証券化商品、デリバティブ取引等)に関連する銀行規制の状況
(2)バーゼル規制の見直しの最新動向と想定される課題・対応策
  (a)IRRBB(Interest Rate Risk in the Banking Book::銀行勘定の金利リスク)の国内基準行における対応
  (b)ファンドの取り扱いの見直し(告示改正案の概要と実務対応)
  (c)証券化商品の取り扱いの見直し
  (d)TLAC 保有(ダブルギアリングの概念の拡張)
  (e)FRTB(バウンダリーの議論の再検討)
(3)バーゼル規制の見直しに対する実務対応上の留意点

3.市場商品に関連するポートフォリオ管理の今後の展望
(1)ファンド(投資信託)における新たなパフォーマンス分析の実践
 ~ファンド・アナリティクス(ロボット投信ソリューション)によるポートフォリオ管理
(2)期待ショートフォール(ES)や規制コストを考慮したリスク管理の構築

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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