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金融機関リスク管理におけるストレステストの実務と課題
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-08-31（水）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人 トーマツ
金融インダストリーグループ
シニアマネジャー
岡崎　貫治　氏

大手金融機関、信用リスク・データベース機関を経て、有限責任監査法人トーマツに入社　ストレステスト実施体制や信用リスク管理体制の構築支援、国際的な金融規制に関するアドバイザリー業務に従事　2013年4月より金融庁監督局総務課健全性基準室・課長補佐として、内部格付手法の審査・承認並びにバーゼルIII（流動性規制、等）の国内実施を担当　また、バーゼル銀行監督委員会の先進的リスク計測及び管理を議論する部会メンバーとして交渉を担当　16年4月より現職

概要 サブプライム問題に端を発したグローバル金融危機は、VaR（Value at Risk）やスコアリング･モデルなどを始めとした、特定の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。これを受けて、様々なリスクを包括的に取り込んで分析を行うストレステストの重要性は一段と高まっており、「例外的ではあるが起こり得る」事象に対して、どのように対応すべきかを平時から考えておくことが求められています。グローバル金融危機以降、当局視点では金融システムの安定化を目的として、さらには個別金融機関の健全性を評価するツールの一つとして、ストレステストの高度化が図られてきました。本セミナーでは、金融機関において、どうすればストレステストが有効的なリスク管理ツールとなり得るかを、フォワード･ルッキングなシナリオ分析並びにインパクト計測を踏まえて解説を行います。そのうえで、実践的なストレステストの実施に向けた課題と高度化の方向性を考察します。
セミナー詳細 １．ストレステストとは
（１）ストレステストの概念整理
（２）金融危機が示したストレステストの問題点
（３）金融規制とストレステスト

２．ストレステストの設計
（１）ストレステストの実施フロー
（２）ストレス・シナリオの設定方法
（３）ストレス・シナリオの例

３．ストレス・インパクトの計測
（１）ベンチマーク・シナリオの設定
（２）マクロ経済指標のモデリング
（３）インパクト計測のモデリング
（４）モデルリスクに対する考え方

４．ストレステストの活用
（１）マネジメント・アクションの検討
（２）ストレステストの活用事例

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、ＰＣの使用等はご遠慮ください
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