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【特別企画】内部監査のためのリスク管理の基礎知識

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-09-04(木) 13:30~16:30
講師 監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ ディレクター
田邉 政之 氏

監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
桑原 大祐 氏

監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ マネジャー
小西 仁 氏

【田邉氏】
京都大学理学部卒業、一橋大学大学院経済学研究科修了。都市銀行にて、リスク管理業務、モデル研究開発業務等を担当後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。銀行、保険、証券等の金融機関に対して、リスク管理モデルや時価評価モデルの検証業務やリスク管理高度化支援業務を実施している。主な著書(共著)は『バーゼルⅡ対応のすべて』(金融財政事情研究会、08年3月)。

【桑原氏】
東京大学工学部卒業。大手金融機関においてデリバティブディーリング、市場リスク管理、ALM担当の後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。不動産鑑定士補。UNC Chapel Hill MBA。金融機関のリスク管理高度化に対するアドバイス及びバーゼルⅡ対応支援を幅広く実施しており、特に信用リスク管理、統合リスク管理に関して金融機関に対する高度化支援を実施している。主な著書(共著)は『バーゼルⅡ対応のすべて』(金融財政事情研究会、08年3月)。

【小西氏】
慶應義塾大学経済学部卒業。情報システムベンダーにおいて金融機関向け情報システム関連を担当の後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。テクニカル・エンジニア(ネットワーク)、米国公認会計士合格。金融機関のリスク管理高度化に対するアドバイス及び内部監査支援を幅広く実施しており、特にオペレーショナルリスク管理に関しては銀行・証券・保険会社に対する高度化支援を実施している。主な著書(共著)は『バーゼルⅡ対応のすべて』(金融財政事情研究会、08年3月)。

セミナー詳細 【9月4日(木) 13:30~16:30】

1.リスク管理部門に対する内部監査のあり方
 1.1 リスク管理部門の役割
 1.2 リスク管理部門と内部監査部門の関係
 1.3 規制で求められるリスク管理の内部監査
  1.3.1 金融検査マニュアル
  1.3.2 監督指針
  1.3.3 自己資本比率規制告示
 1.4 リスク管理に対する内部監査の特徴
 1.5 リスク計測モデルに対する内部監査

2.リスク管理に対する内部監査の基礎知識、実務への展開
 2.1 市場リスク管理
  2.1.1 リスク管理手法
   2.1.1.1 残高
   2.1.1.2 デュレーション
   2.1.1.3 センシティビティー
   2.1.1.4 GPS
  2.1.2 リスク計測モデル
   2.1.2.1 Value at Risk
   2.1.2.2 Earning at Risk
  2.1.3 リスク管理体制
  2.1.4 内部監査手法

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【9月5日(金) 10:00~16:00】

 2.2 信用リスク管理
  2.2.1 内部格付手法
  2.2.2 リスク計測モデル
   2.2.2.1 スコアリングモデル
   2.2.2.2 RWA計算式
   2.2.2.3 信用VaR
   2.2.2.4 Credit Portfolio Management
  2.2.3 リスク管理体制
  2.2.4 内部監査手法
 2.3 オペレーショナルリスク管理
  2.3.1 リスク管理体制
   2.3.1.1 事務リスク
   2.3.1.2 システムリスク
   2.3.1.3 その他リスク
  2.3.2 リスク管理手法
   2.3.2.1 RCSA
   2.3.2.2 内部損失データ収集
   2.3.2.3 シナリオ分析
   2.3.2.4 KRI
  2.3.3 リスク計測モデル
  2.3.4 リスク管理体制
  2.3.5 内部監査手法
 2.4 統合的リスク管理
  2.4.1 リスク管理手法
   2.4.1.1 資本配賦経営
   2.4.1.2 収益との結びつけ
   2.4.1.3ストレステスト
  2.4.2 リスク計測モデル
   2.4.2.1 統合VaR
   2.4.2.2 相関の考慮
  2.4.3 リスク管理体制
  2.4.4 内部監査手法

3.望ましい内部監査体制
 3.1 人員配置
 3.2 監査実施計画(テーマ別監査)

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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