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保険会社の統合リスク管理における具体的手法

保険ERMのフレームワーク、内部モデルによるリスク計量化からストレステストまでの解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-02-24(水) 13:30~16:30
講師 あらた監査法人・プライスウォータハウスクーパース
ディレクター
石岡 秀之 氏

あらた監査法人・プライスウォータハウスクーパース
シニアマネジャー
西原 立 氏

【石岡氏】
株式会社第一勧業銀行入行、本店市場部門、米国現地法人にて金利デリバティブ業務に従事した後、99年からプライスウォーターハウスクーパース(PwC)にて主に大手金融機関に対するリスク管理、特に、市場リスク、オペレーショナルリスク、統合リスク管理およびバーゼルⅡに関するアドバイザリー業務に従事する。現在、あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部、プライスウォーターハウスクーパース株式会社(旧PwCアドバイザリー株式会社、2010年1月社名変更)コンサルティング部門所属。東北大学理学部卒業、東北大学大学院理学研究科修了、名古屋大学大学院非常勤講師(07年度)、社団法人日本アクチュアリー会教育委員会セミナー部会講師、財団法人損害保険事業総合研究所特別講座講師。

【西原氏】
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社、プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社、中央青山監査法人金融部にて保険数理関連のアドバイザリー業務および監査業務に従事した後、リスク管理アドバイザリー業務に従事する。現在、あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部、プライスウォーターハウスクーパース株式会社((旧PwCアドバイザリー株式会社、2010年1月社名変更)コンサルティング部門所属。京都大学理学部卒業、京都大学大学院人間環境学研究科修了、名古屋大学大学院非常勤講師(07年度)、社団法人日本アクチュアリー会教育委員会セミナー部会講師、財団法人損害保険事業総合研究所特別講座講師。

概要 保険業界においては、2012年にEU域内にて適用されるソルベンシーⅡ、保険監督者国際機構(IAIS)の保険監督のための新しいフレームワークや本邦における経済価値ベースのソルベンシー評価といった規制・基準が検討されている。
こうした規制の変化とともに、保険会社の統合リスク管理(保険ERM)に対する関心が高まっており、欧米においては先進的な取組み事例もみられるなか、本邦においても実務面での対応が目前の課題であるといえる。
本講演では、統合リスク管理のフレームワークの理解に留まらず、今後の保険ERMの実務的な対応に資することを目的とし、市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスク、保険引受リスクといった各リスクの内部モデルによるリスク計量化手法の理解を目指すとともに、リスクの統合と資本管理、ストレステストについても解説を行う。
セミナー詳細 1.統合リスク管理
   ・ 統合リスク管理の定義
   ・ 統合リスク管理のフレームワーク
   ・ エコノミックキャピタル

2.内部モデルによるリスク計量化
   ・ 市場リスク
   ・ 信用リスク
   ・ オペレーショナルリスク
   ・ 保険引受リスク

3.リスクの統合と資本管理
   ・ リスクの統合
   ・ エコノミックキャピタルと資本の十分性
   ・ リスク調整後業績指標(RAPM)
   ・ ストレステストと資本の十分性

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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