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クレジットデリバティブの実務
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-07-15（金）　13:30～16:30
講師 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
ＣＰＭ部
クレジットマネジメントグループ
上席調査役
岩井　弘一　氏

東京銀行（現在の三菱東京UFJ銀行）入行。為替・資金のディーラー業務、デリバティブセールス、金利デリバティブのトレーディング業務を経て、2005年より三菱UFJ証券（現在の三菱UFJモルガン・スタンレー証券）にてクレジットデリバティブのトレーディングやクレジットデリバティブを用いたストラクチャリング業務を統括（クレジット市場部クレジットデリバティブ課長）。同時にISDA日本クレジット・デリバティブ・コミッティ共同議長職。2010年より現職として銀行本体のクレジットポートフォリオリスク・マネジメントに従事。

セミナー詳細 CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）を中心として、クレジットデリバティブ活用のための実務について解説します。特に足下の5年間では、市場規模拡大につれて、クレジットデリバティブが金融市場や実体経済全般に与える影響が非常に大きくなっています。クレジットデリバティブはクレジットリスク移転のためのメイン・ツールとして大いに活用されているだけでなく、リーマンショック等を契機として商品性の改革等も行われています。クレジットデリバティブの活用方法では、クレジットリンク債としての運用商品、クレジットリスク・ヘッジのためのツール、企業のクレジット状況の変化を観察するためのツール等様々ありますが、リスクを極小化しながら充分に活用するには市場の特性をも含めた同商品に対する立体的な知識が必要となります。今回は実務の観点から、過去に生じた様々なイベントやケースを事例として挙げながら、クレジットデリバティブのマーケットや契約書・商品性について解説します。

講義詳細
１．トレーダーの視点による本邦のクレジットデリバティブ市場
　～どのような参加者がどのように行動しているのか～
（１）市場規模と流動性
（２）プライシング　　　　　
（３）他市場（社債・株式等）との相関、参加者の行動様式
（４）クレジットイベント事例と論点
（５）ソブリンCDS、地公体CDS等の論点

２．クレジットデリバティブの契約書・商品性の実務
　～どのような考え方で構成されており、どこに注目すべきか～
（１）契約書上のポイントと経済効果　
（２）商品性の変遷

３．質 疑 応 答　　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
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