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規制対応がもたらすリスク管理技術の「格差」からのインプリケーション

~ストレステスト、モデルリスク・ガバナンス、予想信用損失会計~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2018-02-05(月) 13:30~16:30
講師 有限責任あずさ監査法人
金融事業部 金融アドバイザリー部
マネージング・ディレクター
大庭 寿和 氏

大手邦銀において、長期にわたりリスク管理業務に従事し、トレーディング・ALM・政策株式管理、信用リスク計量化、リスク資本配賦、証券化商品管理等の実務に携わる 日本銀行金融研究所出向を経て、2002年朝日監査法人(現あずさ監査法人)に入社後、バーゼル規制対応や信用・市場リスク管理のサービスラインを立ち上げ、金融機関に対するアドバイザリー業務を推進

補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 リーマンショック以降、急激に押し寄せたグローバル金融規制の波は、銀行の内部管理におけるリスク管理技術の「格差」を大きく拡大させたといえます。例えばG-SIBsの中でもCCAR(包括的資本分析レビュー)対応の必要性の有無が、また邦銀の中でもSIBs 認定の有無や国際統一基準・国内基準の相違が、こうした「格差」拡大の要因となっています。もちろん、銀行の規模・特性や活動する法域によって、規制の強度及び求められるリスク管理態勢の水準が異なることは合理的ですが、その結果、「フォワードルッキングなリスク管理」に係る能力の「格差」が必要以上に拡大したり、経営者がそうした事実に無関心である場合は注意が必要です。
本セミナーでは、グローバル金融規制が、どの種類の銀行(欧米トップティアG-SIBs、本邦G-SIBs、D-SIBs、地域銀行)に対してどのような内容・強度で導入されてきたのか、その結果、リスク管理技術の「格差」がどれだけ発生したのかについて、特に「フォワードルッキングなリスク管理」との関係が深いテーマ(ストレステスト、予想信用損失会計、モデルリスク・ガバナンス)について詳細な整理を試みます。そしてそれらの「格差」は、今後のビジネス上の選択肢(新分野への進出、合併・統合、人材流動化等)や当局との対話の観点から妥当なものなのか、是正すべきなのかについても議論します。
セミナー詳細 1.規制要件の主な相違点
(1)G-SIBs、D-SIBs、国際統一基準、国内基準
(2)米国、欧州、日本(RCAP、FSAP)
(3)モデル排除とモデル依存の流れ

2.ストレステスト実務における「格差」
(1)監督上のストレステスト(欧米)
(2)KPMGグローバル・サーベイでの発見事項
(3)ストレステスト・モデルのIT化
(4)蓋然性の高いシナリオによるビジネスモデルの評価

3.モデルリスク・ガバナンスにおける「格差」
(1)監督上のガイダンス(欧米)
(2)KPMGグローバル・サーベイでの発見事項
(3)モデルリスク係る3Lines of defense
(4)モデルインベントリー運用

4.予想信用損失会計対応における「格差」
(1)予想信用損失会計(IFRS9、CECL)
(2)リスク管理と会計の融合
(3)ストレステスト・モデルの会計への活用
(4)モデルリスク・ガバナンスとの関係

5.リスク管理技術の「格差」に係る考察
(1)今後の規制緩和の可能性と「格差」との関係
(2)合理的な「格差」、是正すべき「格差」
(3)邦銀における今後の課題

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 法務・規制・リスク管理 金融技術コース
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