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信用リスク管理の高度化

~内部格付制度の構築・検証に係る基礎と実務対応~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2017-09-08(金) 13:30~16:30
講師
有限責任 あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 ディレクター 曽我部 淳 氏
有限責任 あずさ監査法人
金融事業部
金融アドバイザリー部
ディレクター
曽我部 淳 氏

大手邦銀に入行後、銀行子会社で主に信用リスク管理高度化に係るアドバイザリー業務に従事 2003年に当法人入所後は、金融機関向けに信用リスク管理・統合的リスク管理の高度化、バーゼル規制対応などを中心としたアドバイザリー業務に従事

補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 信用リスク管理の高度化を進める上で、基礎となる内部格付制度の重要性については広く認識されており、多くの金融機関で高度化に向けた取り組みが継続的に実施されています。特に、バーゼル規制の適用を契機に、内部格付手法採用行が遵守すべき一定の要件をベンチマークとして、内部格付制度が果たすべき役割や機能、格付付与方法、検証方法や内部統制、格付の活用について業界で議論されており、一定の考え方が整理されています。また、格付モデルについても統計手法を用いた構築及び検証方法のデファクト・スタンダードがある程度確立されていると言えます。
本セミナーでは、これまでの業界議論を経て確立されてきた手法を効率的に理解して頂くことを目的として、内部格付制度(PD推計を含む)の設計・運営及び検証実務に係る基礎及びポイントを解説します。また、近時の金融機関における取り組み状況についても紹介します。こうしたポイントを理解することで、現状の内部格付制度を維持・高度化するための取り組み事項(どのような視点で検証し、何を高度化すれば良いか)の整理に資するものと考えます。
本セミナーの対象としては、金融機関や一般事業会社において格付制度の設計・運営に携わっている方(リスク管理部門)、格付付与業務を行っている方(審査部門)、或いは内部監査部門の方を想定しています。また、統計知識を得意としていない実務担当者、これから本テーマに従事する新任担当者も対象です。
セミナー詳細 1.内部格付制度の目指すべき姿(設計上の論点)
(1)バーゼル規制を踏まえた内部格付制度
(2)内部統制・文書化
(3)事業性与信の格付制度(債務者格付と案件格付)
(4)消費性与信の格付制度(プール管理制度)
(5)リスクパラメータの推計

2.格付制度及び格付モデルの設計
(1)格付付与プロセス全体の設計
(2)格付モデルの設計(統計手法の基礎と留意事項)
(3)定性的評価の設計
(4)期中モニタリングルールの設計

3.デフォルト率の推計と検証
(1)PD推計方法の基礎(一般的な推計プロセスの理解)
(2)実績値に基づく推計と留意事項
(3)実績値に対する補正
(4)バックテスティング
(5)累積期間の推計

4.検証実務
(1)検証業務のフレームワーク
(2)検証実務上の論点(優先順位の整理、評価・見直し基準等)

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 金融技術コース
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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