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保険会社の経済価値ベースERM

~マイナス金利環境を踏まえた上で改めて考える~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2017-08-24(木) 13:30~16:30
講師
キャピタスコンサルティング株式会社 代表取締役 森本 祐司 氏
キャピタスコンサルティング株式会社
代表取締役
森本 祐司 氏

東京海上火災保険にてALM、リスク管理等の業務に従事 1998年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立 保険会社や銀行のリスク管理に関するアドバイス業務に長年従事 東京大学大学院経済学研究科非常勤講師 東京工業大学理学院数学コース非常勤講師 日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員 日本保険・年金リスク学会(JARIP)理事東京リスクマネジャー懇談会共同代表

概要 2007年に金融庁から「ソルベンシー・マージン比率の算出基準等について」という報告書が公表されてから、早くも10年が経過しました。この報告書等がきっかけとなり、国内保険会社では経済価値ベースのERMに向けて大きく舵を切ることとなり、この10年で保険会社のERMは相応に進展したと言えます。その一方、この10年の間にはリーマンショック、欧州危機、マイナス金利政策導入など、さまざまな事象が発生しています。特に、マイナス金利政策下では、経済価値ベースERMの持つ本質的な意味合いや重要性が改めて確認されたともいえるのではないでしょうか。
本セミナーでは、この10年間の経済価値ベースERMの歩みを改めて振り返るとともに、とくにマイナス金利政策以降の金利環境下で生じてきたと考えられる、経済価値指標への疑問とその疑問の背景、そしてどのように解決すべきかについて、解説を行うことといたします。
セミナー詳細 1.経済価値ベースERMの進展
(1)過去15年間の市場環境と保険会社の変化
(2)経済価値ベースERMの進展状況

2.マイナス金利環境下での状況
(1)マイナス金利環境の確認
(2)マイナス金利環境下での各社の対応
(3)UFRについて改めて整理する

3.経済価値ベースERMへの「疑問」
(1)昨今聞かれる「疑問」
(2)疑問の背景にあると思われる考え方

4.プロシクリカリティに関する考察
(1)プロシクリカリティとは
(2)金融危機後のプロシクリカリティの議論
(3)リスク感応的ではない手法の「その後」
(4)保険ソルベンシー規制への示唆

5.経済価値ベースERMへの「疑問」の解決に向けて
(1)経営指標の不安定性にいかに向き合うか
(2)商品性に関する議論
(3)経済価値ベースERMがもたらすもの

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 法務・規制・リスク管理 保険 銀行 証券・アセットマネジメント
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