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金融規制の動向とマーケットリスク管理≪基礎~中級≫

本セミナーは終了しました。
開催日時 2017-06-20(火) 13:30~16:30
講師 カナダロイヤル銀行 東京支店
外国為替部 部長
平山 裕康 氏

東京大学工学部卒、筑波大学経営システム科学専攻修了 ドイツ銀行、BNPパリバ銀行、ロイヤルバンクオブスコットランド等において、為替・金利デリバティブトレーディング、為替デリバティブセールス業務を担当、その後、金融機関や事
業法人、公的機関、監査法人向けの市場リスク管理やデリバティブ価格評価のコンサルティング業務、リスク管理システム開発援助に従事 2014年よりカナダロイヤル銀行にて現職

概要 金融危機以降、バーゼル規制の枠組みにおいて資本規制の強化や証拠金規制の導入が進められている。そのような環境下で、金融市場リスク管理の高度化は金融機関において一段と重要な経営課題となっている。しかしながら、今日の金融マーケットリスクの統合的管理においては、金融デリバティブ価格理論をはじめとして、幅広い知識が要求される。現在でも主要なツールとして利用されるVaR(バリューアットリスク)においても、ブラックショールズモデルだけではなく、マルチファクターの確率ボラティリティモデルの理解や、コピュラ、極値理論などに関する知見も要求される。本セミナーでは、これらのトピックスについて、初級者の方には数学的な基礎知識がなくても直感的にご理解いただけることを主眼に、エクセルなどを用いた具体例を中心に構成しています。また中級以上の方にも基礎知識の確認だけでなく、統合的な知識を深めていただけるよう配慮いたします。
したがいまして、リスク管理部門や内部監査部門だけでなく、金融機関のシステム部門、フロント部門、企画部門の方々だけでなく、監査法人やシステム開発会社の担当者の方にも参考になると考えています。
セミナー詳細 1.金融危機以降の国際金融規制の変化
(1)バーゼル規制の変遷
(2)カウンターパーティリスクとCVA
(3)証拠金規制の導入

2.金融マーケットリスク評価・管理の基礎
(1)マーケットリスクの定量化
(2)ボラティリティとは
(3)ブラックショールズモデルと確率ボラティリティモデル

3.金融リスク指標
(1)BPV, GPS, SPV,デュレーション
(2)一次グリークス(デルタ、ベガ、セータ、ロー)
(3)高次グリークス(ガンマ、ボルガ、バンナなど)
(4)価格モデルとリスク指標

4.VaR(バリューアットリスク)
(1)分散共分散法・ヒストリカル法・モンテカルロ法
(2)保有期間・信頼水準
(3)相関係数とコピュラ
(4)極値理論

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理 金融技術コース
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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