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金融機関のリスク管理高度化に向けたストレステストの設計と実践

本セミナーは終了しました。
開催日時 2017-06-30(金) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人 トーマツ
金融インダストリーグループ
シニアマネジャー
岡崎 貫治 氏

大手金融機関、信用リスク・データベース機関を経て、2010年8月に有限責任監査法人トーマツに入社 現在は、金融インダストリーグループにおいて、リスク管理高度化、ストレステスト実施支援、国内・国外の金融規制等に関するアドバイザリー業務に従事 13年4月から16年3月までは、金融庁において、内部格付手法等の審査・承認、バーゼルIII(流動性規制、等)の国内実施を担当 また、バーゼル規制に関するバーゼル委・部会メンバーを務めた 16年4月より現職

概要 サブプライム問題に端を発した世界的な金融危機は、VaR(Value at Risk)やスコアリング・モデル等の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。こうした問題点を克服するためのものとして、様々なリスクを包括的に取り込んで分析を行うストレステストの重要性が一段と高まっています。また、ストレスシナリオに「例外的ではあるが起こり得る」事象を含めるほか、蓋然性の評価も重要となっています。さらには、リスク・リターン(リスクアペタイト)検討の見える化を図る上でも、ストレステストの有用性が訴えられているところです。
本セミナーでは、金融機関において、どうすればストレステストが有効的なリスク管理ツールとなり得るかを、フォワード・ルッキングなシナリオ分析並びにインパクト計測を踏まえて解説を行います。そのうえで、実践的なストレステストの実施に向けた課題と高度化の方向性を考察します。
セミナー詳細 1.ストレステストとは
(1)ストレステストの概念整理
(2)金融危機が示したストレステストの問題点
(3)金融規制とストレステスト

2.ストレステストの設計
(1)ストレステストの実施フロー
(2)ストレス・シナリオの設定方法
(3)ストレス・シナリオの例

3.ストレス・インパクトの計測
(1)ベースラインシナリオとストレスシナリオの展開
(2)マクロ経済指標のモデリング
(3)インパクト計測のモデリング
(4)モデルリスクに対する考え方

4.ストレステストの活用
(1)マネジメント・アクションの検討(リスクアペタイト)
(2)ストレステストの活用事例

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理 金融技術コース
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